외환 거래 확률 워크 시트

승리하는 무역 계획을 세우기위한 10 단계. 사업에서의 오래된 말이 있습니다. 계획을 세우지 않으면 실패 할 것입니다. 성공할 것이라고 생각할 수도 있지만, 상인을 포함하여 성공하는 것에 대해 진지한 사람들은이 8 단어를 따라야합니다. 돌로 쓰여져 있습니다. 일관된 기준으로 돈을 버는 상인에게 물어보십시오. 그들은 당신에게 말할 것입니다. 당신은 체계적으로 서면 계획을 따르거나 실패 할 수있는 두 가지 선택권이 있습니다. 귀하가 서면 된 거래 또는 투자 계획을 가지고 있다면 축하드립니다. 소수 민족 성공의 절대 보장은 없지만 중요한 장애 요소 하나를 제거했습니다. 계획에 결함이있는 기법을 사용하거나 준비가 부족한 경우, 성공은 즉시 이루어지지는 않지만 적어도 자신의 코스를 차트로 나타내고 수정할 수있는 위치에 있습니다. 과정, 당신은 효과가있는 것을 배우고, 값 비싼 실수를 피하는 방법을 배웁니다. 지금 계획이 있든 없든, 여기에 도움이되는 몇 가지 아이디어가 있습니다. 디아 스터 피할 수 없음 101. 거래는 사업이므로, 당신이 성공하길 원한다면 그것을 취급하십시오. 책을 읽거나, 차트 프로그램을 사서, 중개 계좌를 개설하고, 거래를 시작하는 것은 사업 계획이 아닙니다. 재난을 대비하는 방법입니다. 101. Investing 101을보십시오. 상인이 시장 일시 중지 또는 취소 할 수있는 잠재력을 지니고 있다면 어느 것이 될 것인지를 결정하고 그에 따라 행동해야합니다. 거래하는 동안 계획은 돌로 작성해야하지만 시장이 폐쇄되면 재평가 대상이됩니다 시장 상황에 따라 변경되고 조정됩니다 상인의 기술 수준이 향상됨에 따라 각 상인은 개인적인 거래 스타일과 목표를 고려하여 자신의 계획을 작성해야합니다. 다른 사람의 계획을 사용하면 거래 특성을 반영하지 않습니다. 피보나치와 황금 비율을 참조하십시오. 완벽한 마스터 플랜 구축. 좋은 거래 계획의 구성 요소 여기에는 모든 계획에 포함해야하는 10 가지 필수 요소가 있습니다 .1 기술 평가. 거래 할 준비가 되 었습니까? 용지 교환을 통해 시스템을 테스트 했습니까? 그것이 작동한다는 확신 당신은 주저없이 당신의 신호를 따라갈 수 있습니까? 시장에서의 거래는 포기와 싸움의 싸움입니다. 진짜 전문가들이 준비되어 있고, 계획이 결여 된 사람들이 돈을 버는 돈을 버는 군중들로부터 이익을 얻습니다 실수 .2 정신적 인 준비. 어떻게 생각하니? 잘자요? 잠을 잘 잤니? 앞으로의 도전에 대해 느끼십니까? 감정적으로나 심리적으로 시장에서 싸울 준비가되어 있지 않다면, 하루를 쉬는 것이 낫습니다. 그렇지 않으면 셔츠를 잃어 버릴 위험이 있습니다. 화가 났거나 정신이 나갔거나 다른 일에서 정신이 산만 해지면 일어날 것입니다. 많은 상인들은 하루를 시작하기 전에 반복되는 시장 마토라를 가지고 있습니다. 위험 수준을 설정하십시오. 어느 한 거래에서 위험을 감수해야하는 포트폴리오의 양은 주어진 거래 일에 약 1에서 5까지의 범위를 가질 수 있습니다. 그 날 외출하고 외박하십시오 이것은 거래 스타일과 위험 허용차에 따라 달라집니다 일이 길지 않으면 가루를 마른 채로 유지하는 것이 더 낫습니다 또한 위험 관용은 무엇입니까? 무역에 들어가기 전에 현실적인 이익을 설정하십시오 목표 및 위험 보상 비율 귀하가받을 수있는 최소 위험 보상은 무엇입니까 잠재적 인 이익이 위험보다 최소 3 배 이상 큰 경우를 제외하고 많은 거래자는 거래하지 않습니다. 예를 들어, 손절매 손실이 주당 달러 손실 인 경우 목표 3 이익이어야합니다 주별, 월별 및 연간 이익 목표를 달러로 설정하거나 포트폴리오의 백분율로 설정하고 정기적으로 재평가하십시오 위험도 계산 및 보상 5 또한 숙제를하십시오. 시장이 열리기 전에 무슨 일이 일어나고 있는지 전 세계 시장 진출 해외 시장 진출 여부 SP 500 지수 나 나스닥 100 지수 등의 선물 거래가 선행 시장에서 위 / 아래로 진행되고 있음 지수 선물은 시장 개방 전에 시장 분위기를 측정하는 좋은 방법 임 경제적 또는 수익 데이터 만기가되고 당신 앞에있는 벽에 목록을 게시하고 중요한 경제 보고서보다 먼저 거래를 할 것인지 결정하십시오. 대부분의 거래자들에게는 불필요한 위험을 감수하는 것보다 보고서가 공개 될 때까지 기다리는 것이 더 좋습니다. 확률 그들은 도박을하지 않는다 .6 무역 준비. 당신이 사용하는 거래 시스템과 프로그램이 무엇이든간에, 주요한 사소한 지원과 저항 수준에 라벨을 붙이고 출입 신호에 대한 경고를 설정하고 모든 신호를 명확한 시각 또는 청각 신호 귀하의 거래 지역은 산만 함을 제공해서는 안됩니다. 이것은 사업이고 산만 함은 비용이 많이들 수 있습니다 .7 퇴장 규칙을 설정하십시오. 대부분의 거래자는 구매 신호를 찾는 데 90 점 이상을 집중시키는 실수를하지만 거의주의를 기울이지 않습니다 언제 어디로 나가야합니까? 많은 상인은 그들이 무너지기를 원하지 않기 때문에 파산 할 수 없습니다. 파산시키지 않으면 상인이 될 수 없습니다. 그만두면 상실된 것입니다. 돈 t 직접 가져 가라. 전문 상인은이기는 것보다 더 많은 거래를 잃지 만, 돈을 관리하고 손실을 제한함으로써, 그들은 여전히 ​​이익을 얻는다. 당신이 거래를하기 전에, 당신은 당신의 출구가 어디에 있는지를 알아야한다. 무역이 너를 향한 너의 정지 손실은 무엇인지 적어 놓아야한다. 정신적 인 멈추지 말아야한다 둘째로, 각 무역은 이익 목표가 있어야한다. 너가 거기 도착하면, 너의 위치의 부분을 팔고 너는에 정지 손실을 움직일 수 있는다. 위에서 언급했듯이 모든 거래에서 포트폴리오의 일정 비율 이상을 위험에 빠뜨리면 안됩니다 .8 항목 설정 규칙을 설정하십시오. 이는 종료 규칙에 대한 힌트가 나온 이후에 나오는 것입니다. 엔트리 일반적인 엔트리 규칙은 다음과 같이 표현 될 수 있습니다. 신호 A가 발생하고 최소 목표가 내 정지 손실보다 3 배 이상 크고 지원을 받으면 X 계약 또는 공유를 구입하십시오. 시스템이 충분히 복잡해야합니다. 효과가있다 그러나 단순한 의사 결정을 용이하게하기에 충분히 간단합니다. 충족해야하는 20 가지 조건이 있고 많은 것이 주관적이라면 실제로 거래를하는 것이 불가능하지는 않더라도 어렵지 않을 것입니다. 컴퓨터는 사람들보다 더 나은 거래자가되기도합니다. 뉴욕 증권 거래소에서 현재 발생하는 모든 거래는 컴퓨터 프로그램으로 생성됩니다. 컴퓨터는 거래를하기에 좋다고 생각하거나 느끼지 않아도됩니다. 조건이 충족되면 거래가 잘못되거나 이익 목표에 도달하면 출구 시장에 분노하거나 좋은 거래를 한 후에 무적을 느낀다 각 결정은 확률에 기초 함 또한보십시오 NYSE와 나스닥 어떻게 일하는가? 훌륭한 기록을 지키십시오. 좋은 거래자들도 좋은 기록 보관 인입니다 그들이 이기면 무역, 그들은 왜, 어떻게, 왜 정확하게 알고 싶다 더 중요하게, 그들은 잃을 때 동일한 것을 알고 싶다. 그래서 불필요한 실수를 반복하지 않는다. 목표, 각 거래의 진입 및 퇴출, 시간, 지원 및 저항 수준, 일일 오프닝 범위 시장은 하루 동안 열고 닫고 왜 당신이 교역과 교훈을 맺었는지에 대한 기록을 남깁니다. 또한 거래 기록을 저장해야합니다. 특정 시스템, 거래 시스템을 사용하여 거래 당 손실 된 금액 인 무 약도, 거래 효율성을 계산하는 데 필요한 거래 당 평균 시간 및 기타 중요한 요소를 비교하고이를 구매 및 보유 전략과 비교하십시오. 비즈니스와 당신은 회계사입니다 .10 사후 모의 작업을 수행하십시오. 매매 일마다 이익과 손실을 합산하는 것은 이유와 방법을 아는 것보다 우선적입니다. 거래 저널에 결론을 적어 나중에 다시 참조 할 수있게하십시오 . 최종선. 성공적인 종이 거래는 당신이 진짜 돈 거래를 시작할 때 당신이 성공할 것이라는 것을 보장하지 않으며 감정이 작용하게됩니다. 그러나 성공적인 종이 거래는 상인 자신에게 시스템 당신이 두 번째 추측이나 결정을 의심하지 않고 거래를 할 수 있도록 충분한 기술을 습득하는 것보다 시스템을 결정하는 것이 덜 중요합니다. 무역이 돈을 벌 수 있다는 보장 할 수있는 방법은 없습니다. 상인의 기회 자신의 기술과 시스템을 기반으로 우승과 패배 잃지 않고 승리 같은 건 없다 전문 상인들은 승률이 자신에게 유리하거나 그들이 거기에있을 수없는 무역에 들어가기 전에 알고 자신의 이익을 타고 절단 손실을 짧은함으로써 상인은 전쟁에서 패할지 모르지만 전쟁에서 승리 할 것입니다. 대부분의 상인과 투자자는 반대를합니다. 그래서 돈을 벌지 않습니다. 승리하는 사람은 계속해서 거래를 비즈니스로 취급합니다. 돈을 벌 수 있다고 보장하는 것은 아니지만 , 당신이 일관되게 성공하고 무역 게임에서 살아남고 싶다면 계획을 갖는 것이 중요합니다. 최대 전략을 사용하여 손실을 중단하고 이익을 얻는 방법. 무역에 참가할 때, 어떻게 p를 선택합니까? 정지 손실 및 이익을 얻으십시오 명확하게, 이 결정은 당신의 무역이 얼마나 수익성이 있는지에 영향을 미칩니다. 그러나 출구 수준의 배치가 실제로 어떤 방향에 대한 결정보다 수익성에 더 많은 영향을 줄 수 있다는 것을 알고 있습니까? 불안정한 외환 시장에서, 그것은 실제로 사실입니다. 이 결정이 얼마나 중요한지를 감안할 때, 많은 상인들이 무역의이 구성 요소에주는 영향을 생각하면 얼마나 놀랍습니까? 이 기사에서, 나는 당신이 정지를 선택하고 최대 이익을 위해 이익 레벨을 취하는 데 도움이되는 정량적 전략을 설명하고자합니다. 또한 위험 보상 설정에 관한 일반적인 오해를 폭로하고, 잘못된 조언을 따르는 것이 잠재적으로 좋은 거래 시스템을 망칠 수 있음을 보여주고 싶습니다. 당신이 막 중단 손실 계산기를 사용하려고하고 이론에 관심이 없다면 여기를 클릭하십시오. 손실을 예측하고 이익을 취하는 것이 실패 계획입니다. 거래 포지션 정상적으로 2 점 중 하나에서 빠져 나옵니다. 무역에 진입 한 후 어느 쪽이든. 가격이이자 수익 TP에 도달하고 무역이 이익으로 끝납니다. 가격이 손실 SL에 도달하고 무역이 손실로 끝납니다. 무역을 결정할 때 일부 경우 거래자는 차트 양초, 추세, 저항 및 지원과 같은 기술적 특징을 사용합니다. 다른 사람들은 손해를 막기 위해 이익 목표의 고정 비율을 선택하기 만합니다. 매우 일반적인 경우가 있지만 몇 가지 단점이 있습니다. 오류가 발생하기 쉽습니다. 거래 종료 수준을 추측하면 가격 변동을 과대 평가하거나 과소 평가하는 것이 매우 쉽습니다. 반복적이지 않으므로 분석하거나 성능을 향상시키기가 매우 어려워집니다. 게재 위치 뒤에 로직이나 방법론이없는 경우 출구 포인트를 사용하면 실패가 잘못 계산 된 TP SL 조합 때문인지 또는 전략이 작동하지 않기 때문에 결코 알 수 없습니다. 시행자는 종종 시행 착오를 기반으로 후속 거래에서 중지를 위 또는 아래로 움직입니다 달콤한 자리를 찾으려고 노력합니다. 직감이나 다른 주관적인 결정에 의존하는 방법을 자동화하는 것은 매우 어렵습니다. 무역 진입시기를 결정하기위한 기술적 분석을 사용하거나 가격이 얼마나 멀리 움직일 수 있는지 판단하는 데는 아무런 문제가 없습니다 오히려 아래에서 설명하는 방법은 차트 작성 및 근본 분석과 함께 사용됩니다. SL 위험 요소를 프록시 위험 요소로 사용하는 실수 - 보상. Forex 거래 포럼은 의미가 풍부하지만 위험 보상 설정 및 설정 방법에 대한 잘못된 안내가 가득합니다. 귀하의 스톱 손실 불행히도, 이 사람들 중 많은 사람들이 리스크 또는 보상의 진정한 의미를 이해하지 못합니다. 귀하의 스톱 손실을 귀하의 이익보다 작게 설정하는 것이 특정 리스크 보상을 달성한다는 아이디어는 완전한 말도 안됩니다. 귀하의 거래를 설정하기 위해 리스크 보상을 사용하십시오 당신이 주어진 무역에서 결과의 확률을 알지 않으면 진입과 퇴출은 의미가 없습니다. 이 간단한 예를 들어보십시오. 1을 입력하는 추첨이 있다고 가정합니다. 상금은 1m입니다. 이 정의에 따르면, 이것은 환상적인 게임으로 보일 것입니다. 그러나 200 만 명이 복권에 가입한다는 것을 알고 있다고 가정 할 때, 200 만 명 중 2 명이 이길 확률이 높아집니다. 진정한 리스크 보상을 계산할 수 있습니다. 보상 리스크 비율을 0으로 계산할 수 있습니다. 5. 즉, 이 복권에 1을 넣을 때마다 50 센트를 되돌릴 수 있습니다. 대부분이 이제는 매우 좋은 게임이 아니라는 것에 동의합니다. 상인의 계산에 따르면 1 백만의 보상 비율에 대한 보상이있었습니다. 이 예에서는 위험 보상에 대한 측정 기준으로 이익을 사용합니다. 거래에서 우리는 실제 위험 보상을 정의합니다. 위험 - 보상 관계. 무역 탈출구를 설정하는 것에 대해 가장 먼저 깨닫는 것은 무역에 대해 원하는 이익의 양이 이익을 얻기 위해 취해야 할 위험에 직접 비례한다는 것입니다. 이것은 가정이 아니라 오히려 수학적 사실. 다음 거래를하십시오. cenario 예를 들어, 상인이 USD JPY의 시간별 차트에서 상승 추세를 보았다고 가정 해보십시오. 추세는 하루 정도 걸렸으므로 상인은 이익을위한 좋은 기회라고 생각합니다. 그는 다음 설정을 결정합니다. 이제는이 거래 설정을 더 자세히 분석하자. 먼저 거래자가 거래에서 70 pips의 이익을 얻고 싶어한다는 것을 알아야한다. 이 설정의 문제점은 무엇입니까? 이 통화 쌍에 대한 최근 가격 데이터를 바탕으로 USD JPY는 26 4 pips의 시간별 변동성을 가지고 있다고 계산할 수 있습니다. 평균적으로 한 시간에 걸친 가격의 움직임은 26 4 pips입니다. 때로는 더 많을 수도 있지만 이보다 작습니다. 이 값은 평균입니다. 그림 1 거래 예제, 정지는 이익 forexop을 가지고 간다. 이것은 상인이 70 pips만큼 이익을 얻으 려하고 있음을 의미한다. 실제로 그는 가격이 인생 동안 공개 가격에서 20 pips 이상 떨어지지 않을 것이라는 사실에 의존하고 있기 때문에 시장에 대해 실제로 베팅하고있다. 그 무역의 현재의 추세가 그림 1에서 계속된다면 p는 30 시간까지 걸릴 수 있습니다. 중단 손실 관리자. 차트 표시기. 오른쪽 중단 손실 배치를 선택하는 것은 중요한 결정이지만 종종 기회가됩니다. 이 Metatrader 도구는 중단 지점을 지정하고 주문 원하는 무역 시간과 승리 비율을 설정하고 표시기가 나머지를 수행합니다. USD JPY의 시간별 변동성이 현재 26 pips 이상인 경우이 가격 안정성은 거의 없을 것입니다. 무역은 최대 손실이 20 pips , 그것은 더할 나위없이 좋을지도 모릅니다. 이익이 끝날 확률은 매우 낮습니다. USD JPY의 가격이 매시간 26 4 pips 씩 위아래로 움직인다는 것을 평균적으로 알고 있다면, 이 특정 trade 대답은 그럴 필요가 없다는 것입니다. FX는 변동성이 있기 때문에 예측 된 추세가 계속된다고해도 사실입니다. 설정과 관련된 기본적인 문제는 상인이 캡슐 변동성을 고려하지 않고 너무 많은 이익을 되풀이하십시오. 외환 시장에서 변동성은 신중한 거래 선택이나 영리한 전략으로 피할 수있는 것이 아니라는 것을 기억하십시오. 그것은 절대적인 확실성입니다. 왜 변동성이 당신을 위해 일하는 것이 훨씬 낫습니다. 그런 다음 질문은 무역을 설정할 때입니다. 야생 추측을 제외하고 출구 지점을 어디에 두어야할지 어떻게 알 수 있습니까? 다음은이를 수행하는 방법을 설명합니다. Maximals를 사용하여 손절 계산 및 이익 실현. 방법 나는 maximals로 알려진 기술에 기반을 두는 것을 선호한다. 이것은 주어진 시간 동안 열린 가격으로부터 일정 거리를 움직일 확률을 계산하는 정확한 공식을 제공한다. 이 모델은 가격 움직임의 완전한 분배를 제공한다. 주어진 변동성이 방법은 모든 시간대, 분 시간 또는 심지어 몇 달 동안 작동합니다. 또한 역사적 과거 또는 내재 된 미래 변동성과 동등하게 잘 작동합니다. 무역 종료점을 결정할 때 세 가지가 있습니다. 고려하십시오. 이익 목표와 관련된 무역의 예상 시간입니다. 시장 동향 행동입니다. 이익 목표입니다. 이들 각각을 살펴 보도록하겠습니다. 단계 1 시간대. 당신이 상인의 유형은 일 무역업자 또는 scalper는 시간, 분 또는 초를위한 위치를 붙들 것입니다 다른 극치에, 나르는 상인은 주 또는 달을 위해 위치를 붙들 n 다. 나르는 상인을 위해 무역에 대한 자본 이득은 일반적으로 덜 중요합니다. 목표는 가능한 한 오랫동안이자를 축적하기위한 입장을 유지하는 것입니다. 당연히 이익과 시간이 연결됩니다. 따라서 무역 출구 지점을 설정하는 첫 번째 단계는 주어진 기간 동안 가격이 움직일 가능성이 높습니다. 이 사실을 알게되면 현실적인 수익 목표를 결정할 수 있습니다. 다음 예제 실행 아래 그림 2는 5 분 간격으로 EUR USD를 보여줍니다. M5 차트는 24 시간 동안 그림 2 EUR USD 5 분 Chart M5 24 시간 forexop. 내가 선택한 첫 번째 일은 선택한 기간 동안의 변동성을 계산하는 것입니다. 공개 마감 데이터에서 5 분당 10pips 이상으로 계산됩니다. 시장 변동성을 알면, 향후 5 분 간격으로 정의 된 특정 이동 x 시간의 확률을 계산하기 위해 가격 전향 계획을 세울 수 있습니다. 이렇게하려면 최대 곡선으로 알려진 것을 계산해야합니다. 설명을 보려면 상자를 참조하십시오. 변동성을 입력으로 삼아이 곡선들은 최대 가격이 위 또는 아래에 도달 할 확률을 알려줍니다. 아래 그림 3은 EUR USD 차트에서 1 시간에서 24 시간 전까지 계산 된 최대 곡선을 보여줍니다. 그림 3 EUR USD M5에 대한 최대 곡선 - Pip Movement vs Proxability forexop. 예를 들어, 24 시간 최고 라인의 최대 곡선을 보면, 가격에 24 시간 내에 62 pips를 움직일 확률이 76입니다. 같은 시간대에 141 pips. 무작위 도보. 난 단지 복잡한 계산은 무엇입니까 여기에 대한 간략한 설명을 제공합니다 우리가 forex에 대한 최고의 시장 모델은 무작위 단계 과정이나 무작위 도보입니다. 이것은 모든 간격에서 시장은 무작위 단계 값으로 이동한다는 것을 의미합니다 가격은 편익 변수로 상승 추세 또는 하락 추세로 기울어 질 수 있습니다. 이러한 가격 움직임을 모델링하기위한 이산 단일 단계 함수를 사용하면 언제든지 가격이 특정 최대 값에 도달 할 확률을 구할 수 있습니다. 스텝 프로세스와의 비교를위한 표준 단위 변수로의 변동성 이것으로부터 우리는 서로 다른 시간 프레임에 대한 커브 세트를 생성합니다. 본질적으로 시간 간격이 길어지고 변동성이 클수록 가격은 기존 레벨에서 더 나아갈 수 있습니다. 이것들로부터 우리는 어떤 기간에 대한 가격 변동의 확률을 계산할 수 있습니다. 헤지 펀드와 전문 상인은 종종 최대 곡선 또는 그 변형을 사용합니다. 시간과 이익 캡처 측면에서 거래를 정확하게 설정할 수있게 해줍니다. 커브는 당신이 만들고자하는 이익의 양이 시간 범위 측면에서 합리적인지를 알려줍니다. 예를 들어 300을 포착하려면 - 파이프 이동, 나는 현재의 변동성 수준을 기준으로 대략 10 일을 기다리고있을 것입니다. 이것은 커브로 인해 24 시간 동안 300pips 움직일 수있는 기회가 10 번 있기 때문입니다. 2 단계 마켓. 시장이 평평하거나 특정 방향으로 기울어 져 있다면, 이것은 당신이 당신의 정지와 이익을 어디에 두는지를 강력하게 나타낼 것입니다. 모델의 관점에서 볼 때, 우리는 가격 움직임의 비대칭 분포를 가짐을 의미합니다. 이것을 위해, 그러나 가장 간단하고 내가 좋아하는 것은 위쪽과 아래쪽 가격 모델에 대해 다른 변동성을 사용하는 것입니다. 차트 forexop에 표시된 최대 곡선. 변동성 분포가 비대칭이고 허용하는 방법을 알려주기 때문에 통계적 왜곡이 유용합니다 너를 추가 할거야. 위쪽으로 아래로 드리프트. 랜덤 워크 플로우 트렌드 없음 트렌드 위로 긍정적 인 드리프트 트렌드를 아래로 음수 드리프트. 랜덤 워크로, 위아래로 가격 움직임 동등하게 가능성이 높습니다. 두 개의 서로 다른 최대 곡선 세트가 필요합니다. 3 단계. 수익 목표. 일정을 결정하고 추세 특성에 따라, 이제는 내 무역에 높은 승리 확률을 줄 수있는 적절한 수익 목표를 선택할 수 있습니다. 차트를 확인하고 현재 시장 수준, 그리고 내 목표는 40 pips, 내 컷은 -100 pips로 결정됩니다. 아래 표는 세 ​​가지 시장 조건에서 내 출구 점수에 도달 할 확률을 보여줍니다. 이익 40 pips. 내 최고 단기 트렌드가 반전되면 즉, 시장이 상승하고 나의 수익을 얻는 경우 결과가 발생합니다. 추세가 같은 방향으로 계속되면 최악의 결과가 발생합니다. 트렌드의 경우, 47 칸 그것의 손실로 끝나는 전자. 내가 찾고있는 거래를 설정하면 얻을 수있는 이익의 기회입니다, 적어도 5 배 이상의 도달 기회를 5x 이것은 주위의 승리 비율을 줄 것이다 70 이상이어야합니다. 또한 무역이 개방 된 상태에서 손절매를하거나 이익을 취하면 완전히 다른 결과를 얻을 수 있습니다. 무역 분석. 거래 시간대에 따라 이익 수준이 어떻게 변하는 지 확인하십시오. , 나는 고정 된 승리 비율을 줄 수있는 봉투를 만들 수 있습니다. 그림 4의 아래 그래프는이 예제를 무역에 적용한 것입니다. 이 시간에서 12 시간 동안 거래하면 설정하는 것을 선택할 수 있습니다. 동일한 우승 비율을 달성 할 수 있습니다. 또한 26 9 pips의 이익을 줄 것입니다. 고정 거래 우승 비율 forexop에 대한 그림 4 TP SL 봉투. 24 시간 내내, 가능한 결과는 시간에 따라 변할 것입니다. 그림 5 아래의 도표는 당첨 확률, 손실 또는 t 그는 내 무역의 예상 수명을 24 시간 이상 열어 둔 채 거래합니다. 차트에서 볼 때 개방 후 첫 90 분 이내에 이익으로 마감 될 확률이 가장 높음을 알 수 있습니다. 그 후 손실 가능성이 크게 높아집니다. 그림 5 EUR USD 24 시간 동안의 무역 결과 확률 forexop. 이것은 최대 곡선이 더 오랜 기간 동안 더 평평 해지기 때문입니다. 그림 3을 다시 확인하면 24 시간과 18 시간의 커브가 매우 비슷하지만 커다란 곡선 1 시간 및 6 시간 곡선의 차이 곡선이 가장 가파른 곳에서 가장 큰 차이는 처음 몇 개 간격에 있습니다. 돈 관리 위와 같이 정지 거리는 이익 목표 및 변동성 수준에서 작동해야합니다. 거래자들은 종종 위험을 줄이고 있다고 생각하여 막음을 너무 빡빡하게 두는 경향이 있습니다. 일반적인 이유는 그들이 너무 많은 레버리지를 사용하고 개별 거래에 제한을 두어 노출을 줄이려고 시도하기 때문입니다. 거래 규모를 통한 위험은 의미가없는 정지 손실을 사용하는 것보다 훨씬 더 낫습니다. 거래 기회를 보았을 때, 잠재적 이익은 해당 이익을 포착하기 위해 300 pips가되어야합니다. 300 pips가 허용 손실이 아니면, 레버리지를 줄이고 거래 크기를 아래쪽으로 조정하여 더 많은 유연성을 제공하십시오. 하나의 거래를하지 않고 10 분의 1 이하의 거래를 고려하십시오. 가장 중요한 것은 거래의 잠재적 인 손실 또는 인출 금액이 귀하의 계정 내에서 관리가 가능합니다. 귀하의 손실 한도와 그 손실을 알고 계셔도 마진 전화 나 계정 파산이 발생하지 않을지라도 귀하의 손실 한도와 손실액을 알 수 있도록 전체 자금 관리 전략의 일부 여야합니다. 초과 사용은 새로운 forex traders. Stop Loss Calculator. Stop Loss Calculator. Excel 스프레드 시트에 모든 계산이 제공되므로 다운로드하여 직접이 시스템을 사용해 볼 수 있습니다. 시트 사용 방법은 스프레드 시트를 참조하십시오. MT4 지표가 사용하는 실제 가격 피드가 없지만 MetaTrader의 과거 가격 데이터를 수동으로 붙여 넣어 최적의 수익을 얻고 설명했던 것과 같은 방법으로 손실을 막을 수 있습니다. 동일한 계산을 수행하는 MetaTrader 표시기 실시간으로 추가 기능이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오. 최신 상태로 유지하고 싶습니다. 이메일 주소를 아래에 추가하여받은 편지함으로 업데이트하십시오. 대부분의 트렌드 라인 전략이 실패하는 이유 트렌드는 모두 타이밍에 관한 것입니다. 당신은 잠재적으로 시장에서 강력한 움직임을 포착 할 수 있습니다. 거래량 브레이크 아웃이 전략은 볼륨이 급격히 증가 할 때 EURUSD의 브레이크 아웃을 감지하여 작동합니다. 일반적으로 Engulfing 촛대 무역 얼마나 신뢰할 수 있습니까? 웹 포착 전략 선언은 확실합니다. Keltner Channel Breakout Strategy Keltner 채널을 거래하는 고전적인 방법은 가격이 위와 같이 캔들 패턴을 이용한 모멘텀 데이 트레이딩 전략이 모멘텀 전략은 매우 간단합니다. Bollinger 밴드 표시기와 to. Why가 필요합니다. 변화하는 시장은 리얼 머니가있는 곳입니다. 모든 심각한 머니 관리자는 스마트 머니가 시장은 안정적이지만 언제 일지. Brexit 이후 1 주일간 통화에 초점을 맞 춥니 다. BoE는 필요하다면 추가적인 조치를 취할 준비가되었다고 말했습니다. 통화 하락이 있습니다. Steve Great article 보상 리스크 계산 방법에 대해 조언 해 주시겠습니까? 나는 초보자입니다. 지금까지는 TP pips SL pips를 나누어 보상 위험을 계산하고 있었지만 기사를 읽은 직후는 아니라고 배웠습니다. 선택한 목표 비율에 대해 Excel 시트에 표시된 수학 수치를 얻을 수 없습니다. 또한 확률 무역 승리 및 확률 무역 손실 계산 방법에 대한 예를 보여주십시오. 감사합니다. 안녕하세요, 저는 정말로 귀하의 기사가 마음에 듭니다. 스프레드 시트가 있습니까? 최대 곡선 계산 그림 3처럼 Stop Loss Calculator Excel 파일을 다운로드했지만이 파일은 없거나 적어도 볼 수는 없습니다. 다른 스프레드 시트의 그래프입니다. 온라인 도구 중 하나에 들어있을 수 있습니다. 일부 무대. 안녕 스티브 내가 중지 손실 배치에 대한 솔루션을 찾고 있었고 기사를 건너 왔어 위대한 솔루션이 될 것 같아요 고마워요 내가 MT4를 사용하지 않지만 역사적인 dat을 내보낼 수있게되었습니다 내 유일한 도전은 제공된 열에 데이터를 붙여 넣을 수 없습니다. 셀을 보호합니다. 패스워드를 얻을 수 있습니까? 암호가 필요 없습니다. 범위가 너무 많은 행을 붙여 넣을 때 발생합니다. 행을 클립합니다. 허용되는 최대 숫자까지 허용해야하며 괜찮을 것입니다. 안녕하세요. 스티브, 잘하고 싶습니다. 굉장한 지표. 모든 것이 수학적으로 설명되고 좋은 의미로 사용되는 것을 좋아합니다. 저는 수학 엔지니어링 배경을 가지고 있습니다. 이미 몇 가지 지표를 구입하고 다음을 찾고 있습니다. ~에 이 Stop Loss Take Profit 표시기에는 288 기간이 산출물을 생성하는 데 사용 된 이유가 있습니까? I가 거래하는 쌍의 대부분의 경향은 20-30주기 주기로 이동하므로 샘플링 기간으로 사용합니다 그래서 예를 들어 15 분 차트를 가져오고 더 긴 기간을 사용하는 대신 일치하는 SLTP 값을 가지며 SLTP 값에 대해 더 짧은 시간 프레임을 참조해야합니다. 너무 짧은 기간입니까? 더 짧은 시간 프레임 SLTP 가치는 더 긴 시간대 차트에 표시 될 수 있습니다. 내가 쓴 것이 바 람직한 것이지요. 감사합니다. M5 차트에서 1 일을 제외하고는 기간 288에 대한 특별한 이유가 없습니다. 계산이 작동하는 범위 내입니다. 약 20 ~ 1000 간격이 최적입니다. 추세 편향을 추정하는 공식은 상승하는 변동성의 척도를 기반으로합니다. 위의 예제에서 최대 곡선은 평평한 시장 모델이 사용되었습니다. 이것은 단순히 추세가 없다는 것을 의미하지는 않습니다 가정 이 추세의 방향에 관한 이온. 스티브, 이 기사에 대해 대단히 감사합니다. 위키 백과에 따르면, 계승의 두 번째 부분은 nm이 아니고, mn이 아닙니다. 이것은 오타입니까, 아니면 뭔가 고맙습니다. 고맙습니다. 위의 상자는 Wickipedia 버전에서이 점을 확인한 최대 점 또는 그 이하의 임의 점인 무작위 워크에서 최대 점에 도달 할 확률을 찾는 데 사용됩니다. 실제로 기대하는 시간이 아니라면 작은 두 개의 수식 nm 또는 nm은 동일한 결과를 제공합니다 이것은 조합 함수의 대칭성 때문입니다. 그러나 반사 원리에 따른 올바른 것은 nm입니다. 또한 nm1을 사용하는 특수한 경우가 있습니다. 여기에서 m과 n의 패리티가 다른 경우입니다 대칭 때문에 mn 1은 nm과 동일합니다. n이 매우 작지 않으면 nm 또는 nm 중 하나를 사용하면 숫자에 많은 차이가 없습니다. 설명에 많은 감사를드립니다. m과 관련된 내용도 친절하게 설명 할 수 있습니까? 62 핍 내가 이해할 수 있듯이 총 스텝 수 m 62 스텝을 터치하는 데 필요한 스텝 수입니다. 공식에서 우리는 m 스텝 후에 최대가 발생할 확률은 얼마인지 알 수 있습니다. 하지만 62 pips와 어떻게 관련이 있습니까? 이것은 62 pips이며 더 이상 감사하지 않습니다. 핍 동작은 무작위 프로세스의 배율 인수에 달려 있습니다. 배율은 두 가지로 관리됩니다. 각 단계의 시간 간격 (예 : 5 분 15 분, 1 시간 또는 무엇이든간에. 그리고 두 번째로 변동성은 주어진 시간 간격 동안 임의의 과정에서 예상되는 움직임을 알려주기 때문입니다. 예상 거리를 벗어나서 pips 또는 퍼센트로 변환 할 수 있습니다. 안녕 스티브 스톱워치 주문과 매우 밀접한 관계가있는 금융 이론. 근본적인 이론은 항상 확률 적 확률 모델을 기반으로합니다. 이것은 가격 변동성과 위험을 특성화하는 데 사용됩니다. 기본 이론에서는 변동성의 특성을 그리고 나서 이것은 가격 개발을 모델로 삼는 방법으로 사용된다. 그것은 일종의 전방 예측을 가능하게하는 확률 분포의 측면에있다. 그러나 더 모호한 영역을 다루는 많은 것들이있다. 또한 모델을 길게하려고하는 왜곡 위험 모델이있다 꼬리 사건 예를 들어, 특정 수준이 타격을 입거나 또는 기존 모델을 뛰어 넘는 영향력이 낮은 낮은 확률의 사건으로 인해 가격이 왜곡되는 과정을 중지하는 과정. 금융 위험 관리 및 VAR 이론은 좋은 출발점입니다. 어쩌면 당신은 mt5 버전을 계획하고 있습니다. 이 지표의 경우 이미 mt4 버전이 있지만 mt4는 백 테스트에서 훨씬 느립니다. 좋은 하루 되십시오. mt5가 더 빠름이라고 말했습니다. 내 백 테스팅에서 차이점을 보지 못했다고 말할 수는 없지만, 현재 진행중인 작업에 따라 다를 수 있습니다. 매우 흥미로운 기사입니다. 2015 년 2 월 23 일에, 당신은 p 승리를위한 방정식을 주었고, p는 BYO2000에 대한 답으로 p를 열었습니다. e를 나에게 알려주지 만, 우선 p 승리를위한 방정식에 도달하는 방법을 설명하고 p가 먼저 빠져 나올 수 있습니까? 그렇습니다. 이것은 표준 이론을 사용하여 조건부 확률입니다. 가격이 정해진 기간 동안 정지 손실과 이익을 모두 만진다면 그 세트에 두 가지 별개의 확률이 있습니다 SL이 처음에 접촉했거나 그 기간에 TP를 처음 만진 것입니다. 따라서 두 가지 경우가 있습니다. 훌륭한 직업이지만 개인적으로 그다지 무작위 걸음 이론을 신뢰하지 않습니다. 국가들에서 미래의 왕자들이 정상적으로 분배되고 각 가치를 취할 확률은이 경우의 표준 편차 변동성에 달려있다. 그걸 바탕으로 어떻게 큰 가격 변동이 설명 될 수 있는가? 예를 들어, 무작위 도보를 절대 진리로 취하면, 매우 기괴한 가격 변동을 3 배 이상으로 볼 수있는 가능성은 1보다 작기 때문에 변동성은 1보다 작지만 시장을 보면 상당히 많이 발생합니다. 특정 예제가 필요하면 당신에 대한 당신의 의견을 알고 싶습니다. 가능하다면이 전략이 얼마나 효과적인지 아이디어를 얻고 싶습니다. 나는 당신이 어디에서 왔는지를 완전히 알아냅니다. 많은 사람들, 특히 기술 거래자들은 RWM 그건 그들의 의견이야 내가 할 수있는 것보다 훨씬 좋은 일을 할 수있는 사람들이 있기 때문에 많은 시간을 지키지 않을거야. 내가 말할 수있는 것은 내가 본 비판의 대부분이 정당화되지 않았거나 명백한 잘못 당신이 위에서 말한 것은 모델의 변동성과 표류가 실제로 변하지 않는다고 가정한다면 사실 일뿐입니다. 이러한 구성 요소는 항상 변하고 있지만 사실상 변동성 측정은 정의에 따라 지연되므로 순간 변동성을 알 수 없습니다. 그 당시 이용 가능한 정보에 기초하여 그것을 추정하십시오. 그래서 당신이 3x 변동성 이동을 말할 때, 그것이 실제로 의미하는 바는 과거의 변동성이었던 것입니다. 그것은 주어진 순간에 무엇이 아닙니다. 이것은 모델이 아니라 측정의 한계입니다. 기사에서 언급 된 내재 변동성은 앞으로의 조치를 제공 할 수 있으며 그 대신 사용할 수 있습니다. 지금까지 RWM은 내가 아직 보지 못한 시장 이동에 대한 가장 단순하고 간단한 설명입니다. 더 나은 것이 나오면 처음 사용할 것입니다. 본 고급 시뮬레이터와 나는 당신이 그들과 다른 가격 차트의 차이를 말할 수 없다는 것을 알 수 있습니다. 모든 유형의 차트 패턴이 보이고 재현 가능합니다. 무작위라는 단어는 많은 사람들에게 붉은 깃발처럼 보입니다. 하지만 RWM 결정적이며 비결정론적인 부분을 모두 가지고 있으며 결정적 부분입니다. 우리는 탁월한 스프레드 시트에서 새로운 메타 데이터를 업로드하는 방법을 설명해 주시겠습니까. 감사합니다. 감사드립니다. 감사합니다. 아마도 엑셀 워크 시트에 사용 된 maximals 테이블을 어떻게 계산했는지에 대해 더 자세한 설명을 할 수있을 것입니다. 언뜻보기에 그것은 당신이 언급 한 확률 p의 누적 함수와 관련이있는 것처럼 보입니다 랜덤 워크 설명 상자에 어쩌면 누적 분포 함수의 일종이지만 여기에 설명되어 있지 않습니다. 다른 저자의 다른 정보 소스뿐만 아니라 랜덤 워크에 제공된 관련 자료 및 링크를 읽었지만 maximals 테이블을 계산하는 방법을 설명하는 것이 무엇이든 찾으십시오. 최대 값은 가격이 특정 시간에 최대 거리를 이동하는 예상 거리입니다. 드리프트 구성 요소 유무에 관계없이 무작위 도보 모델에서 가져온 값입니다. 드리프트는 추세 그래서 플랫 모델이 아닌 다른 방향에서 모델이 변화를 예측할 수있게 해줌이 작업을하고 이것을 바탕으로 이산 시간 기반 확률 분포를 만드는 표준 수학적 절차가있다. 그 분포로부터, 모델의 확률을 계산하는 것이 가능하다. 특정 시간 간격 내에서 가격 이동. 여기에 대해 더 많은 토론이 있습니다. Duke uni도이 주제에 대한 많은 좋은 정보를 가지고 있습니다. 내가 이해할 수없는 일이 있습니다. 당신의 승리 확률은 더 높습니다. 당신의 사례를 인용하기 위해 68 3을 말하지만, 당신이 얻게 될 금액은 당신이 잃는 금액보다 낮은 26입니다. -67 3 이것은 부정적인 결과를 낳습니다 기대 수익률입니다. 그래서이 전략을 여러 번 실행하면 손실을 끝낼 것입니다. 그렇습니다. 거래가 여전히 열려있을 가능성에 대해서도 고려해야합니다. 가격이 정지 또는 이익을 취하면 기대치에 빠진 가치를 설명합니다. 따라서 공식에서 가치 1-0 683은 진정한 기대치를 찾기 위해 통합되어야하는 다른 모든 결과를 설명하지 않습니다. 시간이 오래 기다려라. 그림 5를 보면 p 열린 그래프가 작아 지지만 절대 0이되는 것은 아니다. 두 경우 모두 이것은 계산의 진실이며이 전략에만 적용되는 것이 아니다. 사실, 예상되는 수익성 거래를 잘못했다고 생각하지 않는다면, 비대칭 상한 곡선의 정수가되어야합니다. 이 값이 최적화에 가장 관련있는 양이라고 생각할 때, 당신의 테스트에서이 계산을 할 수 있었습니까? 또 다른 것은 이것이 매우 단순합니다. 당신의 정지 손실 및 이익을 얻는 방법은 당신이 당신의 신호를 어떻게 구축했는지에 기초를 두었습니다. 당신이 만든 신호가이 라인을 따라 단순한 버전이라고 생각하면, 따라서 추세와 트렌드를 매입 할 것입니다. 이것은 첫 번째 읽기에 대해 매우 직관적이지 않습니다. 그런 다음 비대칭적인 최대 곡선을 만들고 싶습니다. 추세가 근본적으로 멈추고 미래가 소음 이었는지를 알려주는 비대칭적인 변동성을 보았으므로 의미가 있습니다. 여전히 변동성으로 인해 시장 규모가 x pips만큼 감소 할 것으로 예상 할 수 있습니다. 실제로 측정 한 방식이 확실하지는 않습니다. 에서 추세가 계속되면 추세가 계속되고 예측이 잘못된 경우 신속하게 위반 될 수있는 제한을 줄 수있는 추세가 없다면 가격의 변동성이 있습니다. 이는 잠재적으로 잠재 고객을 포함하는 더 나은 방법이라고 생각합니다 신호를 당신의 정지 손실로 누른다. 정지 손실은 더 가깝지 만 정당한주의를 기울여야한다. 전반적으로 나는 당신이 여기에 드러내는 아이디어를 아주 좋아한다. 그러나 나는 최대 곡선의 통합으로부터 계산 된 기대 수익이 주요 포인트라고 느낀다. 라이브 거래 또는 백 테스트에서 검증 할 수있는 것입니다. 나에게 더 흥미로운 질문은 역설적 인 가설입니다. 시끄러운 가격 순서에 따라 추세와 변동성의 최대 우도 추정 MLE가되는 것이므로 예상 수익이 트렌드 방향에 대한 사전 가정을 확정 할 수없고 확률의 대칭 범위를 가질 수있는 경우 어떤 경우도 제로 일 수 있습니다. MLE에 대한 해결책을 찾을 수는 있지만 몬테카를 사용하는 것을 의미합니다 rlo 시뮬레이션 또는 이와 유사한 어떤이 문제에 닫힌 양식이 없기 때문에 이것은 우리가 작업하고있는 것입니다. 그 표시기는 CFD 또는 단지 forex에 대한 예를 들면 아무것도 작동합니다. 그것은 CFD를 포함한 대부분의 도구에서 작동해야합니다. 금속, 오일 등 문제가 있다면 그냥 지원 요청을 올리십시오. i 이처럼 rrr을 사용하면이 82TP 확률 또한 우리 계정에 대한 도움을 줄 수 없다고 생각하지만, 이것이 우리가 새로운 상인이 듣고 싶어하는 것일 수 있습니다. 꽉 잡아서 이익을 내고, 그것은 새내기에게 감사합니다. zkan izmir Turkiye. 아무도 여기에 sl이나 다른 값을 추천합니다. 이 기사는 스톱 로스 배치 분석과 당신의 rr과 성공 확률에 어떤 결과가 있는지를 보여줍니다. trade If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active No, it s not locked But to edit you will need to save a local copy This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010 I tried 2013 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5 sqrt 24 60 12 0 01697pips Then for P X TP we can use z x-mu s24 and Pr z TP-mu s24 , for TP 40pips and mu 0, im not getting 82 probability but 100 I m not sure this is the right way to do it Wondering if you could point me to how to build those curves. Please see reply below. Hi, nice article I m trying to understand it I have a question about how sample volatility is used in the calculation o f maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z x-mu s x s if mu 0, s 0 001 then calculate P z c where c is TP So if s5 0 0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24 s5 sqrt 24 60 5 0 01697, if target price is 40pips then is P x 0040 or using z, P z 0 0040 s24 but this doesn t give me 82 chance of reaching TP. Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the end of the holding period but that s not what we want, we want to find P z c at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time So by that definition it covers all intermediate times between such as P z c in your notation I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve. is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUD USD This problem is most likely due mixed data histories Please ensure all of the old data is removed and reset the pip value selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you. This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade Is it available for download free Does it work on live data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website. Yes it can work with a live price feed It could be made available as an MT indicator in the future but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsh eet valid only for the Pounds pair. It should work with any pair If you re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I can t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another I have new excel, what should I do Regards, Micha. If your data is all in one column as it sounds then you need to use the text to column function in Excel to format it into separate cells If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I ve found on stop and profit targets Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me. problem with excel file can you upload it again. You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not wor k. Hi, I can t paste the same as you when I use data from MT4 The numbers start in one cell and end in the other I have new excel What should I do. That s a very nice of you Mr Steve According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment Ex 5-15 Mins chart This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 2 1 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100 In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader st yle Thank you very much for your consideration in advance. It s a good point and one I should have expanded on in the article In my opinion it doesn t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not In that case it doesn t make much sense to allow say a 2 1 SL TP which would allow a big drawdown When in fact if the draw happens you already know the setup has failed In other situations the reverse may be true. Great article Can you explain why you calculate volatility on open close data From the open close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period Why don t you use the ATR or high low data I m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP SL however because the measures are relative to each other and not absolute If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy i have question i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51 which gave us n 12 and m 6 for box formula but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks. Your value seems too low Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function not the point value over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article I was wondering if it was possible to have a numerical exam ple of how to calculate the probability using random walk In your example, are you assuming a drift component 1 Or less Thank you in advance Bye. Where s the EA. You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL For eg If you have very close TP SL then these have near 100 chances of being hit If you imagine a space of outcomes you have. p SL only hit P TP only hit P SL and TP hit P Neither TP nor SL hit. ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing The greatest one was the EURGBP this time round. One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1 36945 The whipsaw touched SL of 1 3765 before retracing downwards For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips Does assigning probability described applies to risk events like ECB. The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. What s your view about contrarian trades that agrees with TA at the time you look at it example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long Measuring the strength continuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB. Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome Major news releases those with very high impact are by their nature unpredictable and can will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - What s your view about contrarian trades that agrees with TA at the time you look at it example would you have longed the EURNZD. Absolutely, contrarian trades can and do work but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals For eg, I wouldn t long EURNZD simply because of the swap yield of -4 24 on the long side The strong downward trend for the last six years is a reflection of that But then if you re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don t quite get how the curves can be applied to just TP eg if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82 , but wouldn t it be 40 pips in either direction ie 41 of 40 pips 41 of -40 pips because I m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equall y likely, etc Maybe I m missing something apologies if it s a dumb question Thanks. No only in one direction The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg P Z 40 pips gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same 41 for a move either side. apologies again, I m a bit slow let s see if I got this The SL is a separate case So just considering the TP, what the maximal curve shows is P Z 40pips P Z 40pips 41.Not quite What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached and that applies for a certain time period only So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours That s P Z 40 pips from the 24-hour curve it s 82 After 1 hour, its 28 thereabouts, I am just looking at chart not in Excel. Thanks for your patience Steve. It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated What I wrote was to ask if the maximal curves show P Z 40pips P Z 40pips 82 If so, doesn t that also imply P Z -40pips 82 , which surely cannot be I m lost here. You are welcome. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper it will be better to continue this in Forum section where there is more room. byo2000 What I wrote was to ask if the maximal curves show P Z 40pips P Z 40pips 82.There is no addition here did you mean P Z 40pips, it gives this as 82 from the curve This tells me only one thing in isolation that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea great article I have some questions In Step 3, can you explain how you got the table for p win , p loss , p open Thanks. Sure It s standard probability theory. Say p wl P price hits SL TP. P wl p TP hit x p SL hit p win first p TP hit x p wl p TP hit p SL hit p lose first p SL hit x p wl p TP hit p SL hit p win p TP hit p lose first p lose p SL hit p win first P open 1-p win - p lose. Thanks Steve I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1 4385 and spiked upwards to 1 4583 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops where you don t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one s position is in several trades at the same time. EUR AUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EUR USD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP 56 SL 250 Are you trading the long or short side because it really makes a difference here On the buy side there s very high swap rate -3 13 to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets I m of the view that it s better to have a lower leverage so that these events can be withstood because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. Thanks I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD It is trade timin g SL 250 is tough psychologically I am not going to be able to test 200 plus pips. Actually some profit from the EURAUD, EURNZD I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong You have got a great resource I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works. The TRADING JOURNAL SPREADSHEET. Just recently, I was asked my recommendation on whether or not I would start my TJS Trading Journal over for the new trading year. With the New Year 2014 come new expectations, new goals and a chance to r eflect on the changes that we need to make going forward If your plan has changed enough so that the information in your current spreadsheet or journal program is no longer valid, you may want to start anew, while taking the information you ve gleaned from the prior sheet and using it to modify what you will or will not do going forward. Note which of your Performance-tracking categories had a positive expectancy and add those to the new sheet or journal For those categories that did not produce a positive income, look at those specific trades to find if there was a common denominator that produced the net losses that you incurred. If there is no real common denominator, then maybe these type of trades really don t fit your trading style, your personality or you may not truly understand the concept of why you took these trades to begin with Further study on the specific dynamics involved with these trades may be needed. Would you like to start anew with an updated TJS product file In rece nt months, we have spent many 100 s of hours and many Thousands of dollars on coding costs to bring new Features and Functionality your feedback to light. Your Trading Edge. In pertaining to the TJS products, your edge can be defined as this The TJS will give you the statistical analysis necessary to form the basis of all future decision making processes The edge simply put, is gaining the confidence knowing your trading plan is working in specific Performance-tracking segments, or knowing when certain aspects of your plan need to be refined, or abolished. When trading with confidence , you are more apt to pulling the trigger each and every time you are presented with an opportunity that your analysis states has a positive expectancy When trading with confidence and information to back it up, you can justifiably allow for more risk to be taken on those trade-types, gradually increasing your profits over time Conversely, you will know what is taking away from your bottom-line so your focus can remain on what is working. here s to finding your edge. To start, I m new to Bayes concept so any input I may have fallacies so correct or point them out as we go along. According to the theory, we start with a belief, but we want to make concrete by calculating them into s Basically, the gray area instead of the black and white This is fair assessment of the market because everyone has beliefs but no one can put their finger on it and say my belief has 50 chance of sucess. Let s put this in a trading example Say, we believe that up gaps tend to stay up in bull markets than bear markets This is just a belief or hypothesis So we can go and find out the probabilities of this is true and probabilities that it is false Once we have this prior data probabilities, we incorporate the new information in to form a new probability of success or failure. That s the first part, the 2nd part An example Say in this same scenario, which entry type do we favor taking, buy at the open or wait for the g ap to close to buy Model comparison of this Bayes calculation is what interests me because the first example is similar to other math work, count the s and count the - s and you have your probability of the price continue going forward or stop and reverse in a bull or bear market Based on the stats from the first example, we can determine which type of entry to make This is similar to understanding what strategy do we use in what market condition. The idea is to drill down in creating probabilities in many scenarios to determine what s the best action to take I think this is where Bayesian Networks comes into play. Am I explaining clearly or am I babbling. bearwatch ----- Rules prevent self-destruction Discipline breeds consistency. Originally Posted by bearwatch. To start, I m new to Bayes concept so any input I may have fallacies so correct or point them out as we go along. According to the theory, we start with a belief, but we want to make concrete by calculating them into s Basically, the gray area instead of the black and white This is fair assessment of the market because everyone has beliefs but no one can put their finger on it and say my belief has 50 chance of sucess. Let s put this in a trading example Say, we believe that up gaps tend to stay up in bull markets than bear markets This is just a belief or hypothesis So we can go and find out the probabilities of this is true and probabilities that it is false Once we have this prior data probabilities, we incorporate the new information in to form a new probability of success or failure. That s the first part, the 2nd part An example Say in this same scenario, which entry type do w e favor taking, buy at the open or wait for the gap to close to buy Model comparison of this Bayes calculation is what interests me because the first example is similar to other math work, count the s and count the - s and you have your probability of the price continue going forward or stop and reverse in a bull or bear market Based on the stats from the first example, we can determine which type of entry to make This is similar to understanding what strategy do we use in what market condition. The idea is to drill down in creating probabilities in many scenarios to determine what s the best action to take I think this is where Bayesian Networks comes into play. Am I explaining clearly or am I babbling. No you are not blabbing, but you are not makig it clear either But you are doing one thing, and that is to try to map in flat form what is not flat, but multidimensional, and additionally a thng that keeps on changing, like a living brathing entity, and that is the problem I can percieve what it is you are trying to achieve, but it is the wrong mapping for the reasons above, and very probably of limited use as such. Trading Plan example template download. For non-TJS users, please view the following promotional videos. Below the following excerpt, you ll find an example trading plan template It should be used as a guide for the type of information that you may wish to include in your own detailed trading plan However, each of the following sections should be addressed in some form. A trading plan can be as simple or as complex as you want or need it to be Of course, if it s too simple, you may not have enough information to successfully implement key points, rules and or strategies during each trading session Conversely, if it s too complex, you may find it hard to adhere to and forego using it altogether. The main point of a trading plan is to keep you calm and relaxed during a trade, as all thinking should have been done prior to your entry not during your trade Professio nal traders are relaxed and composed when trading Amateurs are nervous before the trade and reckless during the trade. Keep your trading plan dynamic Modify it only when your experience and knowledge of the markets grows , and your trading activities data analysis tell you to do so but never during a trade or trading session. Once your trading plan is complete, you ll find that trading will become more objective, you will be less emotional, and your trades will be more selective It will add structure and organization to each trading session It will be your ally when dealing with unexpected moves in the market, rather than making unjustified decisions when a trade does not go as expected. Abide by the classic market saying, Plan Your Trade and Trade Your Plan. Trading Plan template. Click image to download this is a Microsoft Word template. Click to download template Close - template. Example Trading Plan. I have recognized that Trading is one of the most challenging and rewarding professions o n earth I welcome the challenge, and through education, consistency persistence, a specific trading plan, proper mindset and the right tools, I will overcome the challenges and succeed and prosper in the financial trading arena This will allow me to govern my own path and destiny without having to rely on anyone else for my well-being. What is my Approach. My beginning approach is to take advantage of short-term trends in the Equity market, while using the daily chart timeframe to scan for potential Swing trades that will be held for one to a few days, possibly weeks or until the trend has ended or my target objective has been reached Once I find consistency in this less frequent timeframe, I will seek to duplicate my success on the more frequent intraday timeframes. 매월 계획된 기회를 놓치지 않기 위해 예약없이 거래 계획을 따르십시오. 싱글을 두 배로 늘리십시오. 홈런은 시간이 지남에 따라 달라질 것입니다. 일관성을 유지하십시오. 매년 내 데이터가 알리면 내 위험 액을 꾸준히 늘리는 것이 좋습니다. 시장에 나가는 일상적인 활동과 지속적인 교육을 통해 계속 배우려면 거래 비즈니스 비용을 최소한으로 유지하려면 꾸준히 볼 수 있습니다. 상승하는 주식 곡선. 장기적으로 인생을 바꿀 때 여러 계정을 보유하려면 일 거래를 통한 소득, 스윙 거래를 통한 부의 소득이 하나면 결국 로스 401K 플랜 내에서 거래 할 수있는 은퇴 계좌를 구축 할 수있게됩니다. 목표가 무엇입니까? 트렌드 트레이더라면 나는 총 수익률 50 퍼센트 이상을 달성하려고 노력할 것입니다. 전체 이익 비율은 1 5 이상이어야합니다. 시장은 내가 거래 할 것입니다. 나는 지금 당장 주식 시장에만 집중할 것입니다. 내 시간이 더 많은 무역 빈도를 허용 할 때 다른 시장 경기장에서 성공을 복제하십시오. 시간대는 내가 거래 할 수 있습니다. 초기 거래 단계 동안에 만 일일 설정이 가능합니다. 설정은 내가 교환 할 것입니다. 다음 두 가지 추세 설정을 검사 할 것입니다. 1 기본 설정 20mA 가까운 브레이크 아웃, 2 마이너 서포트 또는 20mA 로의 철수. 모든 주문은 거래 확인이 이루어지면 Ask 가격으로 주문이 제한됩니다. 전체 공유가 실행되지 않으면 나머지 주식을 구입하여 유동성을 추가하려고합니다 현재 표시된 입찰가에서 가격은 어디에서 찾을 수 있습니까? 내 스톱을 어디로 가져갈 것입니까? 내 스톱 로스 가격은 항상 진입 전에 결정되며, 거래중인 차트의 논리적 인 주요 피벗 위치에 있습니다. 이익을 취하거나 트레일 스톱 규칙을 따르십시오. 반쪽 이익은 지원 저항의 미리 결정된 지점에 가깝게 받아 들여집니다. 보상 위험 비율은 2 1입니다. 최종 이익은 최종 목표가 처음 달성되지 않았다면 진입 차트에서 현재 추세의 끝을 확인한 후 취해집니다. 위험 관리 규칙. 내 무역 위험 1R은 현재 일일 조정 무역 자본 1 일 것입니다. 위험 부담이 4R을 초과하지 않습니다. 시장 활동 또는 일상. 거래 플랫폼에 로그인하십시오. term bias Yahoo Finance를 사용하여 수익 보고서를 검토하고 새로운 거래 기회에 대한 Trade Ideas 스캐너에 로그인하십시오. Long 및 Short Watch List에 잠재적 거래를로드하십시오. 진입 점 근처에 경보를 설정하십시오. Post-market activities 또는 routine. Update TJS Journal c의 스크린 샷을 가져옵니다. losed trades 및 해당 무역 업무 일지 항목에 대한 하이퍼 링크 가능한 모든 다음 거래 가능 여부를 검토합니다. 마감 된 거래를 검토하여 계획 수행 여부 결정 다음날 바이어스에 대한 SPY 및 Q s 차트를 마크 업합니다. 내 거래 사업에 사용할 것입니다. 팔콘 트레이딩 컴퓨터 거래 컴퓨터 슈퍼 트레이더 프로 차트 플랫폼 야후 파이낸스 무역 아이디어 소프트웨어 및 기회 스캔 트레이딩 저널 스프레드 시트 TJS 엘리트 무역 기록 추적 저널. 폐쇄 후 5-8 일 및 모든 편견과 감정이 가라 앉은 후에 각 거래의 메모와 스크린 샷을 검토합니다. TJS의 저널 섹션에 장래의 거래 집행, 관리 및 퇴출이 어떻게 개선 될 수 있는지 메모를 작성하십시오. 격주로, TJS 추적 시트를 점검하여 하위 카테고리가 빈번하게 긍정적 인 기대치를 산출하는지 확인하십시오. 업데이트 된 정보에 따라 계획을 수정하십시오. 저의 선택된 트레이딩 멘토 그룹에서 한 달에 한 번씩 새로운 거래 책을 만드십시오. 선택한 트레이딩 멘토 작가가 교육자이거나 교육자가 될 경우 연례 세미나 회의 2 회 참석하십시오. 취향주의 사항 노트. 나는 5 가지 기본 진로 상인 의식을 준수 할 것입니다. 저자 존 더글라스 (Mark Douglas)가 지대에서 거래 중입니다. 아무 일도 일어나지 않을 것입니다. 나는 무엇이 일어나고 있는지 알 필요가 없습니다. 돈을 벌기 위해 다음 번에 일어납니다. 가장자리를 정의하는 변수에 대해 승리 손실 사이에 임의의 분포가 있습니다. 가장자리는 다른 것보다 한 가지 일이 발생할 확률이 더 높음을 나타낼뿐입니다. 시장의 모든 순간이 내 골든 규칙과 또는 거래 계급. 나는 매일, 그리고 모든 거래에서 징계를받을 것이다. 나는 내 자신의 거래 자체가 될 것이고, 또 다른 계획을 거래하지 않을 것이다. 나는 작은 손실을 감수한다. 나는 항상 교역 할 권리를 얻을 것이다. 더 커요. 나는 무슨 일이 일어날지를보기 위해 거래에 중독되어 있지 않습니다. 나는 그 가능성에 부합하는 높은 보상 설정을 거래 할 것입니다. 나는 동일한 유형의 거래를 반복하는 벽돌공이 될 것입니다. 일단 설정을 찾으면 나는 무역에서 한 번 주저하지 않는다. 나는 분석하지 않는다. 나는 항상 거래 일지 기록을 유지하고 그것이 말하는대로 행동 할 것이다. 내가하는 일은 모두 내 사업의 성공을위한 것이 될 것이다. 이것은 살아있다. 내 경험이 늘어남에 따라 변경 될 수 있습니다. 시장에 대한 내 지식이 증가합니다. 가까운 예를 보려면 클릭하십시오 - 거래 계획 예.